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Yaq7 · 2021年05月04日

CFA III/Trading/R35-Macro Attribution讲义例题2


解答里:Product A modestly underperformed its benchmark over the three-year period(-21bp) 这里是怎么算出来的?李老师这里也没有解释到,自己算了下好像也不太对。

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2021年05月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好:

这道题是原版书文中例题,题干中的表格保留了原版书的表格,但原版书答案有误(协会已勘误),讲义中solution的表格是李老师重新计算得到的,

把productA那一行三年的allocation和selection6个数字加总起来就是-21bp;把productB那一行三年的allocation和selection6个数字加总起来就是-18bp。

-0.048%+0.091%-0.017%+0.075%-0.312%= -0.211%= -21bp

得到的就是三年下来productA和B相比较benchmark的表现优劣。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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