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我们 · 2021年05月04日

请问这里为什么不是加号？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
delta gamma method的公式，是➖1/2gamma*VaR（deltaS），这里公式为什么是➕呢？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年05月04日

嗨，爱思考的PZer你好：


课上讲mapping的时候是单一的债券头寸或者期权头寸，gamma是正的。

这题给的条件gamma是负的，所以加了负号。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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