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和棋 · 2021年05月04日
为什么这一道题求违约概率是用 Marginal PD / P(Survive in the first year)。不是应该用 P(Survice in the first year)*P(default in the second year)吗
小刘_品职助教 · 2021年05月04日
同学你好,
这题问的是个conditional PD。
假设所求的conditional PD 为 p
有前两年的累计违约概率=第一年的累计违约概率+第一年不违约的概率*第一年不违约且第二年违约的概率
1 -e^(-0.1*2)=1-e^(-0.1*1)+e^(-0.1*1)*P
P=(0.1813-0.0952)/0.9048=9.52%