开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

和棋 · 2021年05月04日

2017模拟卷29题



为什么这一道题求违约概率是用 Marginal PD / P(Survive in the first year)。不是应该用 P(Survice in the first year)*P(default in the second year)吗

1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年05月04日

同学你好,

这题问的是个conditional PD。

假设所求的conditional PD 为 p

有前两年的累计违约概率=第一年的累计违约概率+第一年不违约的概率*第一年不违约且第二年违约的概率

1 -e^(-0.1*2)=1-e^(-0.1*1)+e^(-0.1*1)*P

P=(0.1813-0.0952)/0.9048=9.52%


  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 357

    浏览
相关问题