星星_品职助教 · 2021年05月04日
同学你好，
rolling tracking difference是一个移动平均的概念，相当于daily difference的的不断移动的均值。通过rolling能看到这个ETF这一段时间不断演进的表现。
以上的这些特点和信息都是仅看静态的daily difference体现不出来的。
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tracking error是标准差的概念，它的年化基于平方根法则。但这个考点对于计算没有要求，考纲要求的是describe。所以讲义上也不会讲计算。
平方根法则的应用为：T天的σ=daily σ×√T 。但按照考纲的要求是不会出现在这个考点中的，所以也不用去研究。
