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我们 · 2021年05月03日

请问这里ES为什么是PD*EAD*LGD

  1. FRM II
  2. Basel Accord
不是很理解这里对ES的定位？
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2 个答案

袁园_品职助教 · 2021年05月06日

对的，ES的定义就是尾部损失的期望

袁园_品职助教 · 2021年05月04日

同学你好！

根据定义，ES是尾部1%的损失的平均数。相当于求这1%的expected loss

如果还不理解，可以把具体不理解的点说一下，我们继续讨论

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