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临江仙 · 2021年05月03日

Basel协议咨询

  1. FRM II
  2. Basel Accord
不理解 RWA=三者的RWA相加后，得出结论 correlation = 1,为什么不是等于0
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品职答疑小助手雍 · 2021年05月03日

嗨，从没放弃的小努力你好：


还记得两个头寸算variance的公式么？σP平方=σA方+σB方+2*ρ*σA*σB。想要让σP=σA+σB的话只能是ρ等于1的时候。

这个结论同理。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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