开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

临江仙 · 2021年05月03日

Basel协议咨询

  1. FRM II
  2. Basel Accord
不理解 RWA=三者的RWA相加后，得出结论 correlation = 1,为什么不是等于0
添加评论
1 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2021年05月03日

嗨，从没放弃的小努力你好：


还记得两个头寸算variance的公式么？σP平方=σA方+σB方+2*ρ*σA*σB。想要让σP=σA+σB的话只能是ρ等于1的时候。

这个结论同理。

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 361

    浏览
相关问题