小刘_品职助教 · 2021年05月04日
同学你好,
4.3 问的是 Surplus at risk,就按照老师上课讲的方法做,先求 expected surplus growth = 165×7.8%-150×4.5%
4.4 问的是(带上原有的surplus,这个题目有强调初始的surplus 是10,所以要加上)的情况下surplus的value 95%的confidence下会大于等于多少(这个问法已经不是surplus at risk),所以先计算 expected surplus = 100*(1+6%) - 90* (1+7%) = 9.7(而不是 expected surplus growth)