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爱格子 · 2021年05月03日

经典题investment risk 中surplus at risk 的expected return求法

定位:investment risk management 经典题 2、portfolio risk 第4个知识点 surplus at risk 第4.3和4.4 题 问题为何都是求surplus value,4.3中expected return=165*7.8%-150*4.5%;而4.4 中expected return =(100-90)-(100*6%-90*7%),不是直接100*6%-90*7%?
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小刘_品职助教 · 2021年05月04日

同学你好,

4.3 问的是 Surplus at risk,就按照老师上课讲的方法做,先求 expected surplus growth = 165×7.8%-150×4.5%

4.4 问的是(带上原有的surplus,这个题目有强调初始的surplus 是10,所以要加上)的情况下surplus的value 95%的confidence下会大于等于多少(这个问法已经不是surplus at risk),所以先计算 expected surplus = 100*(1+6%) - 90* (1+7%) = 9.7(而不是 expected surplus growth)

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