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海胆君 · 2021年05月03日

option 6factors里的T-t,为什么美式看跌无所谓?

欧式看跌的影响是问号❓,原因是说股价等于0的话,long put已经max profit了,没得赚。 但是美式看跌期权为什么不用考虑??美式看跌期权,S=0的话,应该立即行权呀,不然后面的日子里,股价只有上升的可能性,long put就亏了啊!
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小刘_品职助教 · 2021年05月03日

同学你好,

你说的对,但是美式看跌期权可以立即行权,这个合约就结束了,没有剩余的T-t了,所以不需要额外再考虑了。

这部分知识点在准备考试的时候建议记住结论就好,T-t对于除了欧式看跌以外都是正向影响,因为time value对期权是正向影响。

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