开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

海胆君 · 2021年05月03日

option 6factors里的T-t，为什么美式看跌无所谓？

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
欧式看跌的影响是问号❓，原因是说股价等于0的话，long put已经max profit了，没得赚。 但是美式看跌期权为什么不用考虑？？美式看跌期权，S=0的话，应该立即行权呀，不然后面的日子里，股价只有上升的可能性，long put就亏了啊！
添加评论
1 个答案
已采纳答案

小刘_品职助教 · 2021年05月03日

同学你好，

你说的对，但是美式看跌期权可以立即行权，这个合约就结束了，没有剩余的T-t了，所以不需要额外再考虑了。

这部分知识点在准备考试的时候建议记住结论就好，T-t对于除了欧式看跌以外都是正向影响，因为time value对期权是正向影响。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 322

    浏览
相关问题