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海胆君 · 2021年05月03日
袁园_品职助教 · 2021年05月04日
同学你好!
李老师在基础班里讲过理解方法,可以再去听一下。
简单总结就是利率上升时,债券价格下降,Duration大的债券价格降得更多,而duration大= coupon低 & maturity长
利率下降时,债券价格下降,Duration小的债券价格涨得更少,而duration小= coupon高 & maturity短
可以说一下具体的题目出处,或者截个图吗?
海胆君 · 2021年05月04日
不是题目,是框架图里的结论。