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海胆君 · 2021年05月03日

如何选择CTD bond

对于利率大于6%时,bond price下降,表现为coupon大的、maturity长的这种应该为ctd,我理解; 但是对于利率小于6%时,bond price上升,那此时选择ctd不是应该专门不选这种吗?因为这种的price贵呀!所以,应该仍然选择coupon大的、期限长的啊。
2 个答案
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袁园_品职助教 · 2021年05月04日

同学你好!

李老师在基础班里讲过理解方法,可以再去听一下。

简单总结就是利率上升时,债券价格下降,Duration大的债券价格降得更多,而duration大= coupon低 & maturity长

利率下降时,债券价格下降,Duration小的债券价格涨得更少,而duration小= coupon高 & maturity短


袁园_品职助教 · 2021年05月04日

同学你好!

可以说一下具体的题目出处,或者截个图吗?

海胆君 · 2021年05月04日

不是题目,是框架图里的结论。

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