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gogogo · 2021年05月03日
经典题R6 6.2
题目中的unit root 列的 yes or no? 代表啥意思呢,视频讲解中为什么说 company 3 是有单位根现象呢,明明是no 阿。。。
还有ARCH(1) 的yes or no 是什么意思呢?
补充问题:为什么第三题正确选项 里有一阶差分, 难道不是当有单位根的时候,才需要一阶差分吗?显然 company 3 上面unit root 显示是NO 阿、。。。。 搞不懂了。。。。
星星_品职助教 · 2021年05月03日
同学你好,
ARCH(1)模型是针对AR(1)模型的残差项的。
如果是“no”“,则说明ARCH(1)不成立,即没有条件异方差,不用去修正AR(1)模型。
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company 3应该是没有unit root的。这里可以不用一阶差分。但这道题也没有别的可选了。由于一阶差分用了也就用了,不会产生什么负效果,所以只能最后综合选C选项了。这是题目自身的问题,正常不会这么出的。