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Edwin · 2021年05月03日

key rate duration 官網題

能解釋這一道題嗎?

1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年05月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这一题问平行移动和收益率曲线变变平会对整个组合产生什么影响。


首先平行上移(表三)全部向上平移1个单位,所以组合肯定会下跌的。


变扁平,30年期的下降-1个单位,他的KRD又大因此它的价格上升的幅度也很大。短期利率上升0.5个单位,且KRD小所以对组合的下降幅度造成的影响较小,因此综合来看portfolio会有一个gain

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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