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light · 2021年05月03日

FRM二级'CDS经典题 1.10 为什么违约概率上升 CDS的价值还下降？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
违约相关性对CDS价值的影响大还是基础资产违约概率上升的影响大，如何判断？ CDS价值变化，应该是两个影响的净影响才对。
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1 个答案
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小刘_品职助教 · 2021年05月03日

同学你好，

相较基础资产违约而言，交易对手的违约可能性上升对于CDS本身的价值影响更大，做题目的时候基于这个角度去考虑就好了，因为CDS是场外的，所以交易对手对合约的价值影响更大。

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