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liuyjkrystal · 2021年05月03日

STModel如何处理liquidity premium

经典补充题的处理是分别加在intergrated和segmentation再加权;讲义是两种risk premium加权后再统一加liquidity premium
1 个答案

源_品职助教 · 2021年05月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


其实结果是一样的。

比如先加权,就是把liquidity premium先分别赋予权重,比如0.6和0.4

然后再把各自结果汇总,那么liquidity premium权重相加得1

而最后统一加上liquidity premium的方法,就是加了1的权重。所以殊途同归,不影响最后结果。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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