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我们 · 2021年05月02日

请问这个要怎么区分呢？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
LGD和exposure at default好像都一样的啊？
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1 个答案

袁园_品职助教 · 2021年05月03日

同学你好！

这题的2million是swap的NPV，也就是信用风险的敞口。

LGD是指违约之后的损失，但是违约之后J公司还可能可以清偿获得一部分资产回收来挽回损失，所以LGD不一定就等于2million。


题目中这个potential loss说的不太好，因为考试中没有明确的对这个potential loss有什么定义性的说明，这题中的potential loss可以单纯的看成Jemis口语化的对这个2 million 进行的解释。如果它是有RR=0的意思，那就应该是LGD。

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