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我们 · 2021年05月02日
小刘_品职助教 · 2021年05月03日
同学你好，
这道题是在问为什么直接相加之后估出来的capital为什么会偏低（too little）。
既然都直接用直接相加了，那么相关性肯定是用的1，这样现有的三大风险直接相加得到的capital理应是最大的。如果是A选项的话，考虑了相关性之后按理计算出来的capital应该更小才对，与题目里描述的情况不一致。
题目问为什么还被低估（为依旧被低估找个理由），那B选项说他还有些风险没有识别，也就没有加在capital里所以现在capital还偏小。这个解释就很合理了
