开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

18516993696 · 2021年05月02日

duration management

duration positioning讲到the best bond里面total return其实只算了yield income和change in price based on yield expectation,但是没有考虑rolldown return,是因为rolldown return只适用于收益率曲线是stable的情况下吗?但其实rolldown return根据债券久期不同,影响也会比较大?

1 个答案

pzqa015 · 2021年05月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


是的,我们计算rolling yield是假定收益率曲线stable,计算E(△y)是考虑收益率曲线变动。Rolldown return只受债券现在买入和预期卖出价格的影响。

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 431

    浏览
相关问题