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18516993696 · 2021年05月02日
duration positioning讲到the best bond里面total return其实只算了yield income和change in price based on yield expectation,但是没有考虑rolldown return,是因为rolldown return只适用于收益率曲线是stable的情况下吗?但其实rolldown return根据债券久期不同,影响也会比较大?
pzqa015 · 2021年05月04日
嗨,努力学习的PZer你好:
是的,我们计算rolling yield是假定收益率曲线stable,计算E(△y)是考虑收益率曲线变动。Rolldown return只受债券现在买入和预期卖出价格的影响。
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