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丸颜丽质 · 2018年01月13日

债券泰勒展开式



有点难理解第三个公式 为啥左边是价格变化率 而不是价格的变化呢?在图上看右边第一项表示利率变动后,按直线(duration)纵轴变动的部分,再加上第二项,曲线和直线之间的部分,在图上看是价格总共的变动(delta p)。为啥在公示里左边是价格的变动率呢(delta p/p)?

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三级冲关 · 2018年01月24日

求久期duration一阶导的公式就是变动率


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