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海胆君 · 2021年05月02日

经典题 1.10

  1. FRM I
  2. Quantitative
老师用2.8%作为t日volatility，可是却用0.52作为t-1日return？？这里应该用-0.50作t-1日return吧？
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1 个答案
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小刘_品职助教 · 2021年05月03日

同学你好，

你说的是对的，这边何老师应该是口误了，确实用-0.5更合理。

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