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海胆君 · 2021年05月02日

经典题quant S9 1.2

为什么用garch模型,算volatility的时候return用ln,但是算covariance的时候return用算术平均了?
2 个答案
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袁园_品职助教 · 2021年05月03日

两个结果差别不会很大的,所以一般都哪一种算法都能算到一个最相近的答案

你可以算一下,用ln算的结果是0.568,不影响选择答案

袁园_品职助教 · 2021年05月03日

我们算收益率一般用ln,因为对数有可加性,这样算几年的总收益率时直接相加就可以了

海胆君 · 2021年05月03日

但是答案里算cov的时候的就是用的(31-30)/30啊

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