嗨,从没放弃的小努力你好:
前面课上讲的信用风险那一块,CVA更复杂,除了计算EL外还是要考虑每一年的概率的,同时还要求VND和折现。
经典题cds定价估值的2.5,这是一道简化的仅仅算损失期望的题目,只用算每一年的EL的期望然后加总即可,这一题也并没有告诉你折现,也没有考虑第一年违约后后面现金流都不会发生的情况。
做题的时候在给出二叉树要你求CVA的时候才像咱们课上讲的那样,要进行复杂的计算。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!