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xiaotian · 2021年05月02日

Match Single liability

​Match Single liability的结果是可以满足一次利率变动match成功 但是如果这次本来就是由于非平行移动带来的话 可以满足么

1 个答案

pzqa015 · 2021年05月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


平行移动是match liab的充分不必要条件,也就是说,如果非平行移动,是有可能match的,也有可能无法match,这个无法match的risk是structural risk,第一章introduction的时候match single liab只有两个条件,但是到第二章深入讲的时候,又加了一个min convexity,就是为了minimize structure risk的。

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