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和棋 · 2021年05月02日

错题本 Full Valuation


(1)C选项不能理解,为什么存在Kurtosis的时候只用delta normal Var会低估风险?

(2)什么是full valuation method?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年05月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


如果实际的股票收益率的分布是Kurtosis,那么说明分布是肥尾的,相对于delta-normal的正态分布假设,尾部损失更大。

full valuation知道大致概念就行



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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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