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和棋 · 2021年05月02日
(1)C选项不能理解,为什么存在Kurtosis的时候只用delta normal Var会低估风险?
(2)什么是full valuation method?
品职答疑小助手雍 · 2021年05月02日
嗨,努力学习的PZer你好:
如果实际的股票收益率的分布是Kurtosis,那么说明分布是肥尾的,相对于delta-normal的正态分布假设,尾部损失更大。
full valuation知道大致概念就行
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!