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邮票LL · 2021年05月02日

Hedged return

在外汇管理那章讲到return时,除了local currency 的return 和 currenc与return 还要加一个交叉项,为什么在inter market curve strategies这里算return时没有加交叉项呢
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pzqa015 · 2021年05月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你说的是这个公式把,RDC=(1+RFC)(1+RFX)-1=RFC+RFX+RFCRFX吧,因为RFX与RFC都很小,所以可以近似RDC=RFC+RFX,在外汇管理那一章讲到currency risk的时候,我们在推导RDC的标准差时,也把交叉项给去掉了,何老师讲课的时候多次说,数学就是一门艺术,在推导过程中可以省略一些项的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

邮票LL · 2021年05月02日

谢谢,我是记得那一章考了一道题,专门强调了交叉项的

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