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奔跑的咸鱼 · 2021年05月02日

经典题风险管理和投资管理的第4.3题

为什么不可以用黑色笔的这个方法来做呢?

2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年05月02日

是的,不过surplus at risk这类题一般不会return为0啦

品职答疑小助手雍 · 2021年05月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


return和volatility的衡量方式一个是一阶导一个是二阶导,两者同时存在的话不能用求两个var再结合的方式做。

这题就是给了条件直接按课上讲的定义公式做就好了。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

奔跑的咸鱼 · 2021年05月02日

只有当均值为0的时候才能用var拼的那个方程吗?

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