开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Peter · 2021年05月01日

BSM, delta put和 N（-d1）

  1. CFA II
  2. Derivative
想问一下BSM定价put option时应该是short N(-d1)份股票，这里的N(-d1)对应累计部分概率函数等于1-N(d1)必大于0；而delta put 等于N(d1)-1也是等于N（-d1)而delta的取值在-1到0之间小于0，这里应该怎么理解感觉有点矛盾。谢谢
添加评论
1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年05月01日

嗨，从没放弃的小努力你好：



不矛盾呀。delta put的等式里面 N（-d1）前面有个负号，所以取值才在-1到0之间

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 493

    浏览
相关问题