邮票LL · 2021年05月01日
pzqa015 · 2021年05月02日
嗨,爱思考的PZer你好:
理论上,应该让BPVA=BPVL,这样,如果收益率曲线平行移动,且仅发生一次变化时,△ASSET=△LIABILITY,但是实务中,可能没有完全相等的资产,那么我们就需要确保二者之间差距越小越好,并没有一个固定的数值来衡量二者之间的差异,考试一般不会在这个地方设陷阱,通过判断BPV相等与min convexity,是可以找到最优选项的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
邮票LL · 2021年05月02日
谢谢,我又多看了一些题,发现只要是Duration差距在1%以内都算match的