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veronica_gxy · 2021年05月01日

请问在这个理论中、2个资产的相关性是等于-1最小还是0最小

  1. CFA I
  2. Portfolio
如题目、不懂是等于-1时最小还是0最小
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1 个答案
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丹丹_品职答疑助手 · 2021年05月02日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，在组合投资中，两个资产相关系数是负数，整个组合总风险最小，这一点也可以从那个公式看出来，0大于负数

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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