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金融民工阿聪 · 2021年05月01日

为什么不适合于长期呢

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency

NO.PZ2019052001000043

问题如下：

Regarding the calculation of economic capital, which of the following statements is correct ?

I. If the company has almost no operational, credit and settlement risks, then choosing a lower confidence level will reduce the amount of risk capital required.

II. It is advisable to choose a shorter time horizon for RAROC calculations because the risk and return data are more reliable with a short time period.

选项：

A.

I only.

B.

II only.

C.

Both I and II.

D.

Neither I nor II.

解释：

B is correct.

考点：economic capital

解析：如果公司几乎没有operational, credit, settlement risk的话，选择较低的置信水平不会降低所需的风险资本金额。 只有在公司存在大量此类风险的情况下，减少置信水平才会更加显著，因为大额损失很少。 在选择RAROC计算的时间范围时，超过一年的风险和回报数据就不是很可靠了。

为什么不适合于长期呢，这个结论是记住了，但是想知道它的道理

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1 个答案
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小刘_品职助教 · 2021年05月01日

同学你好，

这要理解的话，可以从RAROC来想，RAROC的核心思想是：将未来可预计的风险损失量化为当期成本，对当期收益进行调整，衡量经过风险调整后的收益大小；考虑为非预期损失做出资本储备，进而衡量资本的使用效率，使银行的收益与所承担的风险挂钩。

因为金融市场变动太大了，所以从实践来看，对1年的可预计的风险损失估计已经是一个极限了，再长的话就基本上提供不了可靠估计，正所谓夜长梦多，所以更长没有意义。

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NO.PZ2019052001000043 问题如下 Regarng the calculation of economic capital, whiof the following statements is corre?I. If the company halmost no operational, cret ansettlement risks, then choosing a lower confinlevel will rethe amount of risk capitrequireII. It is aisable to choose a shorter time horizon for RAROC calculations because the risk anreturn ta are more reliable with a short time perio A.I only. B.II only. C.Both I anII. Neither I nor II. B is correct.考点economic capital解析如果公司几乎没有operational, cret, settlement risk的话，选择较低的置信水平不会降低所需的风险资本金额。 只有在公司存在大量此类风险的情况下，减少置信水平才会更加显著，因为大额损失很少。 在选择RAROC计算的时间范围时，超过一年的风险和回报数据就不是很可靠了。 如题，答案的没有看懂。谢谢老师

2023-10-26 15:02 1 · 回答

NO.PZ2019052001000043 II only. Both I anII. Neither I nor II. B is correct. 考点economic capit解析如果公司几乎没有operational, cret, settlement risk的话，选择较低的置信水平不会降低所需的风险资本金额。 只有在公司存在大量此类风险的情况下，减少置信水平才会更加显著，因为大额损失很少。 在选择RAROC计算的时间范围时，超过一年的风险和回报数据就不是很可靠了。虽然这家公司没有cret，operationrisk，但还是会有市场风险和其他风险。所以降低confinlevel对VaR还是有影响的吧。这么看来，I应该是对的啊

2021-04-04 11:59 1 · 回答

economic capital里面不是还涉及market risk，其他条件不变情况下，置信区间小肯定够会降低VAR啊，为啥1错了呢？

2020-08-01 12:58 1 · 回答

economic capital里面不是还涉及market risk，其他条件不变情况下，置信区间小肯定够会降低VAR啊，为啥1错了呢？

2020-08-01 12:51 1 · 回答