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临江仙 · 2021年05月01日

经典题咨询

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
这里是analytidal methods 的经典题4.4，请教expected surplus 怎么求
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小刘_品职助教 · 2021年05月01日

同学你好，

这道题是把初始的surplus 10加上了，具体是surplus growth=100*6%-90*7%=-0.3, expected surplus=10-0.3=9.7

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