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猫猫酱 · 2021年04月30日

ΔBPV和ΔD

该章课后题最后一题,何老师说利率平行改变一次,BPV还是匹配,可是前面我记得讲利率改变一次,duration就不匹配了需要rebalance了,这是为什么呢?

2 个答案

猫猫酱 · 2021年05月23日

你居然暗戳戳改了原回答

pzqa015 · 2021年05月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


期初设定BPV相等,利率改变一次,BPV是可以匹配,但此时,由于利率改变,Duration也发生变化了,因此,若此时不rebalance,利率再改变时,BPV就无法匹配了。同学你理解的没错,利率变化一次后,就要rebalance了,否则,BPV就不匹配了,你也可以理解为利率改变一次后,是重新站在一个新的时点了,需要重新设定Duration使得BPV相等。


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