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bigwhite · 2021年04月30日
我的问题是:为什么说surplus optimization does not require on overfunded status?
surplus不是优化asset减去liability的部分吗?为什么不是require overfunded status?
谢谢
郭静_品职助教 · 2021年04月30日
嗨,爱思考的PZer你好:
surplus optimization本质上是对组合的surplus进行最优化求解,与MVO原理相同,求的是surplus的效用最大化。
surplus optimization是不管funded status的,也就是说不一定会有足够的 cover负债的资产。
如果underfunded,surplus为负,这个方法的目的就是缩小负值。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!