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丹凤朝阳 · 2018年01月11日

问一道题:NO.PZ201710100100000106 第6小题 [ CFA II ]是因为GDP的绝对值大吗

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:



1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年01月14日

你好同学,请问您是哪里不明白呢?下次提问,请明确问题范围,这样我们也可以准确抓住您的痛点,为您解答,同时您在梳理自己的问题时,可以帮助自己思考,这对您的学习非常有帮助,尤其今后还有三级的课程,上午时essay,需要您再解答的时候有自己的思路,我们可以再平时的学习中就有意识地培养自己的这方面的学习能力,也为您今后进入金融领域更好地工作打下基础。今后直接贴图的此类问题,将不予回答,谢谢!

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G growth on FunA G growth on FunC C is correct. Surprise in a macroeconomic mol is fineactufactor minus prectefactor. For inflation, the surprise factor is 2.2% – 2.0% = 0.2%; for G growth, the surprise factor is 1.0% – 1.5% = –0.5%. The effeon returns is the proof the surprise anthe factor sensitivity. 考点macroeconomic mol 解析一个factor对于Return的影响程度要综合考虑两个方面一是factor的大小,二是股票对这个factor的敏感程度。因此影响程度要看surprise和 factor sensitivity乘积的绝对值(负值代表负面影响)。 A1.6 × 0.2% = 0.32% B1.0 × –0.5% = –0.50% C1.1 × –0.5% = –0.55% 所以C对funreturn的影响最大。老师您好,这个effect不需要考虑在整个return中占的比重么

2020-11-03 17:22 1 · 回答

请问老师 这道题没有出错么? 为什么A 需要用1.6 为参数呢? 那不是B的么

2020-01-30 01:45 1 · 回答

这题还是不太明白解析的思路。 假设对于Fun那么surprise的影响不应该是0.5*0.2-1*0.5???

2020-01-06 21:17 1 · 回答

请问求surprise对funreturn最有影响,不是应该比较在不同Fun相对应的surprise对总回报的占比比重吗?比如1、Inflation on FunB为什么不是(0.2%*1.6)/(4%+0.2%*1.6+(-0.5%)*0)呢?;2、G on FunA:(-0.5%*1)/(2%+0.2%*0.5+(-0.5%)*1);3、G on FunC:(-0.55%*1.1)/(3%+0.2%*1+(-0.5%)*1.1) 这样求出来就是FunA中的G占比比重最大啊

2019-12-25 12:01 1 · 回答

    想请问老师 这题问的是surprise,我的第一反应就是只看β旁边SURPRISE的系数,但是答案给的就是世贝塔乘以SURPRESE,想请问是不是因为这题后面有个ON FUNRETURNS,如果没有这个ON FUNRETURNS是不是只看SURPRISE就行了,感谢老师 谢谢!

2019-02-22 19:55 1 · 回答