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kayi · 2021年04月29日

Mac duration

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
1.zero coupon bond 的mac duration等于duration? 2.Mac duration/(1+y)=mod 还是Mac d=mod d/(1+y)
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1 个答案

袁园_品职助教 · 2021年04月30日

1，是的。zero coupon bond 的mac duration 等于 its time remaining until maturity

2，Mac duration/(1+y)=mod D

Duration - Definition, Types (Macaulay, Modified, Effective)

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