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丹凤朝阳 · 2018年01月11日

问一道题:NO.PZ201702190100000201 第1小题 [ CFA II ]为什么 是C

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:



1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年01月14日

你好同学,请问您是哪里不明白呢?下次提问,请明确问题范围,这样我们也可以准确抓住您的痛点,为您解答,同时您在梳理自己的问题时,可以帮助自己思考,这对您的学习非常有帮助,尤其今后还有三级的课程,上午时essay,需要您再解答的时候有自己的思路,我们可以再平时的学习中就有意识地培养自己的这方面的学习能力,也为您今后进入金融领域更好地工作打下基础。今后直接贴图的此类问题,将不予回答,谢谢!

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NO.PZ201702190100000201 问题如下 Given Hamilton’s expectations, whiof the following mols is most appropriate to use in estimating portfolio VaR? A.Parametric metho B.Historicsimulation metho C.Monte Carlo simulation metho C is correct. The Monte Carlo simulation methocaccommote virtually any stribution, important factor given the increasefrequenof large ily losses. This methocalso more easily accommote the large number of portfolio holngs. The Monte Carlo methoallows the user to velop her own forwarlooking assumptions about the portfolio’s risk anreturn characteristics, unlike the historicsimulation metho whiuses the current portfolio anre-prices it using the actuhistoricchanges in the key factors experiencering the look-baperio Given the limitereturn history for infrastructure investments anHamilton’s expectations for higher-than-normvolatility, the historicsimulation methowoula suboptimchoice.考点 计量VaR的方法对比解析由于在印度的投资above-average economic risk,所以不服从正态分布,因此不能使用parametric metho由于 Infrastructure 只有limitereturn history,所以数据量少,不能使用Historicsimulation methoC正确。 是会肥尾然后峰矮一点吗?

2024-01-05 23:45 1 · 回答

NO.PZ201702190100000201 老师,我选的B 历史,因为不是要对公司进行重新估计,为什么不选B?

2022-01-01 13:12 1 · 回答

NO.PZ201702190100000201 老师好 这题是否 如果印度的投资 等于average economic risk,就可以服从正态分布,然后用parametric metho 有哪些描述可以表达投资可以服从正态分布?谢谢。

2021-11-08 12:17 1 · 回答

NO.PZ201702190100000201 A不能选的另一个原因是不是,Parametric Metho是用历史数据,而这里是limitereturn history,所以不能用? 谢谢老师!

2021-03-11 08:09 1 · 回答

这道题不能用第二段话来判断吗,因为有历史数据所以用历史法?我理解通常第一道题都是前几段话的?问题也没有强调是INFRSTRUCTURE,所以都不会往后看。

2020-03-10 13:00 1 · 回答