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和棋 · 2021年04月29日

为什么CIR model的 σ和r有关呢?





为什么CIR model的 σ和r有关呢?从这个公式中不是只能得出后面的扰动项和r有关吗?

1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年04月29日

同学你好,

这个可以这么理解,他是把后面一项的 σ*(r)^1/2 看作了一整体的σ波动项,意思是说波动项受到了r的影响,而不是说这个式子里的σ和r之间有关系。

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