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孙际尧 · 2021年04月28日

外汇波动

老师请问一下如果投资外汇的hedged portfolio , R(domestic)的标准差=(1+rfx)*rfc的标准差

其中rfx时f-s/s还是expected spot rate-s/s呢

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2021年04月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好~

应该用的是F-S/S。因为这里是hedged portfolio,即我们用forward合约锁定了未来的汇率为F,所以就不再使用预期的汇率了哈。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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