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Bxy0319 · 2021年04月28日
如b1不等于1，那么可以知道他是stationary的，那可以说明就是covariance-stationary嘛，还是需要再满足别的
星星_品职助教 · 2021年04月28日
@Bxy0319
好的，那个题目已经回了。
那道题不是通过DF test来确定的，而是直接通过covariance stationary的定义即三个条件确定yt这个时间序列数据满足了cov stationary。看你的问题描述，应该已经掌握了这个知识点。
同学你好，
这么描述我不知道问的具体是什么问题，如果有具体的品职题目，可以就具体的题目来问。
正常如果给出一个AR模型，通过DF test确定了g≠0 / b1≠1（实际是b1＜1），就可以认为是cov stationary/有mean reverting level/不是random walk。
