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anyewumian · 2021年04月28日
问题如下：
Assume that S0=400 and risk-free rate is 5%. The asset pays a continuous dividend of 3%. Calculate the forward price of a 6-month forward contract:
选项：
A.$397.58.
$397.58.
B.$400.31.
$400.31.
C.$404.02.
$404.02.
D.$407.93.
$407.93.
解释：
C is correct.
解析：F0=400e(0.05−0.03)(0.5)=$404.02F_0=400e^{\left(0.05-0.03\right)\left(0.5\right)}=\$404.02F0=400e(0.05−0.03)(0.5)=$404.02
老师，这个计算器怎么按
品职答疑小助手雍 · 2021年04月28日
嗨，从没放弃的小努力你好：
0.05-0.03=0.02
0.02*0.5=0.01
然后0.01的界面里摁2nd+LN（其实就是e的x次方那个键）
得到的结果乘以400就行了。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
这个好像用的是连续分红的公式，但是拿不到的v不就一两期吗……本来想用v的现值来减的来着。。咋就用连续分红的公式了呢。。莫不是只要看见continuous v就直接套zhei公式。。是因为体力没说多久分次红吗？
