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Bxy0319 · 2021年04月28日
stationary series本来不就是针对dependent variable 嘛，为什么这里还可以检验independent variable
星星_品职助教 · 2021年04月28日
同学你好，
DF test检验的是时间序列数据是否平稳。
这道题里，无论是Y变量，还是两个X变量，都是时间序列数据。所以都可以检验。
这道题的方程是将三个时间序列数据一起做多元回归（不是AR模型）。这其实是协整的考点，除非三个时间序列都没有unit root，或者都有unit root但是协整，才可以做这个回归，否则多元回归不能做。
所以是都可以做DF test的
