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猫猫酱 · 2021年04月28日

futures和leverage

为什么说futures就不会增加credit risk?如果underlying bond default了,long futures不也亏大了吗?

1 个答案
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发亮_品职助教 · 2021年04月30日

嗨,从没放弃的小努力你好:


为什么说futures就不会增加credit risk?


Futures是交易所交易产品,Long方的对手方是交易所,Short方的对手方也是交易所,期货交易所基本是不会违约的,所以Long方与Short方都不会面临Credit risk。

另外,Long/Short方都会给交易所缴纳保证金,并且期货合约是每日进行结算,合约亏损的一方需要向交易所缴足保证金,所以不会存在违约亏损的说法。


如果underlying bond default了,long futures不也亏大了吗?


他这里是这样,引入Bond futures的目的,其实就是为了寻找一种利率衍生品,可以对利率进行管理。只有国债才是最纯粹的利率产品,因此我们说的Bond futures都是国债期货。所以这里不存在违约的问题哈~~

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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