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lixiaobai · 2021年04月28日

这个是什么意思

老师,这个是什么意思,选项里丝毫没体现出risk neural ?

lixiaobai · 2021年04月28日

risk neutral是指的100%对冲掉外汇风险吧,它这个题答案是B,overhedge,那就不能100%对冲了,就不是risk neutral了吧?这个题是不是有问题

2 个答案
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Hertz_品职助教 · 2021年04月28日

嗨,爱思考的PZer你好:


risk neutral 在本题中没有用的哈 不用管的,注意如果under hedge,就会影响了收益了 这肯定是不对的

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

Hertz_品职助教 · 2021年04月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好~

risk neutral的意思不是100%对冲风险,是说投资者不关心风险,不care风险,只看收益。比方说A和B两个方案,预期最后收益都是10万,但是A方案承担的风险远大于B方案要承担的风险,但是risk neutral下则认为两个方案是没有区别的,因为他们只看到预期收益一样,不关心风险。

然后本题中提到risk neutral无任何用处。如果B选项说的是hedge AUD不是over hedge AUD,那也是对的,因为根据题目信息我们只知道要做hedge,但是现在答案中没有hedge AUD,只有over hedge AUD,那么就可以选择。因为只有在可以hedge的情况下,才能选择over hedge,这只是hedge程度的问题。其实较真一点说题目选项有问题,如果他要让我们选over hedge,则需要给到这方面的信息,但是不用纠结,题目不严谨我们知道考什么即可。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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