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soup · 2021年04月28日

intermarket carry trade

Why is issue 1 wrong? I thought the British Gilt is the steeper and as such will generate larger riding the curve benefit?


1 个答案

Olive_品职助教 · 2021年04月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


现在我们用的不是riding the yield curve的策略,只有stable yield curve+upward sloping的时候才能用riding的策略,但是这个题目不满足stable的条件。

澳大利亚长期利率下降的更多,比英国长期利率下降的要多,所以投澳大利亚是better。

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