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polyu666 · 2021年04月27日
这个第五小问题算的不是unannualized roll yield,为什么结果要把它乘以2年化了。。。
Hertz_品职助教 · 2021年04月28日
嗨,努力学习的PZer你好:
同学你好~
对的,第5问问的是unannualized roll yield是不用乘以2进行年化的,所以答案中是直接用(F-S0)/S0,并没有乘2的哈。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!