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教皇V · 2021年04月27日

Rapo对TSECF的影响

  1. FRM II
  2. Liquidity and Treasury Risk
Rapo过程中债券所有权不发生改变，coupon不变，这没问题，但是质押借款本身就借来了现金，为什么TSECF不是增加呢？
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教皇V · 2021年04月27日

repo

1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年04月27日

同学你好，

在repo中这笔CF没有计入到TSECF和TSECCF里，但是计入到LGC里，对于这个问题可以这么理解，对于repo的一方，你其实是没有其他选择的，repo只是你满足流动性的一种方式，所以把他计入LGC里比较合适。具体在The Term Structure of Available Assets 视频1.5倍速11分钟左右。老师有讲了

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