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kayi · 2021年04月26日
小刘_品职助教 · 2021年04月27日
同学你好，
可以这么理解。
因为 long convertible bond头寸包含了一个long stock的头寸，如果你是long call on stock，还是没有办法抵消stock下跌的风险。convertible arbitrage 策略的核心还是利用了她的凸性，把权益部分头寸的影响消除掉，所以是这样的。
kayi · 2021年04月27日
那么long bond加上long call on stock是等于convertible bond?
