小媛 · 2021年04月26日
NO.PZ2017092702000086
问题如下：
The total number of parameters that fully characterizes a multivariate normal distribution for the returns on two stocks is:
选项：
A. 3.
B. 4.
C. 5.
解释：
C is correct.
A bivariate normal distribution (two stocks) will have two means, two variances and one correlation. A multivariate normal distribution for the returns on n stocks will have n means, n variances and n(n – 1)/2 distinct correlations.
所以真的是一脸懵逼，所以对于这种问题怎么解决呢
星星_品职助教 · 2021年04月26日
同学你好，
上课只能挑着重点知识点讲，类似本题这种问题的考点都不是很重要，还有一些定性的题目也是如此。类似的题目做到了后定量的就看一下公式，定性的记忆一下结论就行，实际考察的概率都不高。
如果有疑问就直接提问。
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附本题的讲解如下：
这道题目问去描述两只同时服从正态分布的的股票，需要几个参数。可以从如下的角度出发分析：一个正态分布有两个参数，均值和方差。所以从两只股票各自都服从正态分布的角度出发，就各自有一个均值和一个方差，一共是四个参数。从两只股票还要同时都服从正态分布的角度出发，还需要有一个correlation的参数，一共就是5个。
答案解析给了一个公式，n只同时服从正态分布的股票参数数量： n stocks will have n means, n variances and n(n – 1)/2 distinct correlations. 不是很重要，如果担心考察到，进考场前看一下这个公式有个印象就行。
NO.PZ2017092702000086问题如下The totnumber of parameters thfully characterizes a multivariate normstribution for the returns on two stocks is:A.3.B.4.C.5. C is correct.A bivariate normstribution (two stocks) will have two means, two variances anone correlation. A multivariate normstribution for the returns on n stocks will have n means, n variances ann(n – 1)/2 stincorrelations.这道题目问衡量两只同时服从正态分布的的股票，需要几个参数。可以从如下的角度出发分析一个正态分布有两个参数，均值和方差。所以从两只股票各自都服从正态分布的角度出发，就各自有一个均值和一个方差，一共是四个参数。从两只股票还要同时都服从正态分布的角度出发，还需要有一个correlation的参数，一共就是5个。 算上协方差，会是6种参数，为啥不用协方差
NO.PZ2017092702000086 为什么还要考虑correlations？
这道题不是很懂，请帮忙讲解下。谢谢。
讲义里没有，但原版书有，那我还看不看原版书？
