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和棋 · 2021年04月26日

【经典题】对冲基金策略

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management



为什么这道题目老师讲IV选项说加杠杆导致β变化就是style shift，但是III换成了亚洲市场也会导致β变化吧？

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1 个答案

袁园_品职助教 · 2021年04月27日

同学你好！

IV 主要原因是加杠杆，加杠杆肯定会改变风险，而且加了杠杆表示你可用的钱更多了，类似 II 里面的规模变大

III 的话因为本来就是 global allocation 所以不算影响

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