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于彤昆 · 2018年01月10日

问一道题：NO.PZ2015121810000017 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


答案说的不是IC么，提干不是想问TC？

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1 个答案

韩韩_品职助教 · 2018年01月10日

正确答案就是B，information coefficient = cov(Ui, Rai)


IC表示基金经理预测的active return与实际实现的active return的相关关系，相关性越强，说明基金经理更能准确得预测active return。



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NO.PZ2015121810000017 老师好 理解IC 和TC 的区别， 就是 题目里怎么说法会是指T“represents the extent to whithe portfolio manager’s expectations are realize ”这句话 中的expectations are realize刚开始读 感觉是在问多少被实现了， 所以感觉是T但其实是指多少expectereturn 预测对了，所以是I题目里该怎么问，答案会是T谢谢。

2021-11-01 15:39 1 · 回答

老师您好，那题干怎么改是在问TC呢？

2020-08-05 01:11 1 · 回答

为什么不是TC

2020-02-09 14:58 1 · 回答

TC不是实现程度吗？

2018-11-25 22:33 1 · 回答

TC 不是实现程度吗？为什么不选A？

2018-11-17 13:45 1 · 回答