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woai9574bohui · 2018年01月10日

怎么理解第三问答案里Surplus return那句话。

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这个R


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woai9574bohui · 2018年01月10日

第一张图没传上来~这是Reading17的Example6

1 个答案

qing__1989 · 2018年01月11日

这是ALM的方法吧，A是为了coverL。所以solution3第一句话是说在sutplus return是0.26的时候，垂直画条线，公司债还是占很大比例的吧。那是因为这个时候公司债的性质能cover liability。但是到了0.32的时候，公司债比例是0了。就是随着surplus return的上升，公司债和liability的相关性在降低，不能cover了，比例下降。

woai9574bohui · 2018年01月11日

那为什么不能cover了，surplus return就上升了？

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