我们 · 2021年04月24日

ES和VaR

1. FRM II
2. Market Risk Measurement And Management

请问这个题说的是VaR是1484。可是根据二级VaR的计算规则，不应该是第1%*1000+1个吗？那就是第十一个才是VaR吧？ 其次，算ES，那就是用超过第十一个的损失们的平均，也就是前10个平均（不含VaR）。那这个题好像是用的包括Var的平均？ 那ES和VaR到底要怎么计算才对？